基金評等說明-基金-MoneyDJ理財網

基金評等說明

FundDJ基金評等，是以「一年報酬率」、「二年報酬率」、「三年報酬率」、「Sharpe值」及「過去24個月打敗指數的月分數」等五項績效數據，來評分任一檔基金在所屬同類基金的表現。依上述五項評分標準，算出單一基金之總分。

評分A：一年報酬率

列出所有股票型基金的一年報酬率，並算出股票型基金其一年平均報酬及標準差，依下列公式，求出「Ｘ日本股票型基金」的ZI值為1.06700，依下列給分方式，「Ｘ日本股票型基金」Ａ項得分為5分。
計算公式：ZI=（Ｘ日本股票型基金一年報酬率－同類型基金一年平均報酬）／同類型基金標準差
給分方式：

範圍	得分
ZI值大於1.036433	5分
ZI值小於等於1.036433 ZI值大於0.385321	4分
ZI值小於等於0.385321 ZI值大於-0.38532	3分
ZI值小於等於-0.38532 ZI值大於-1.03643	2分
ZI值小於等於-1.03643	1分

評分B：二年報酬率

列出所有股票型基金的二年報酬率，並算出股票型基金其二年平均報酬及標準差，依下列公式，求出「Ｘ日本股票型基金」的ZI值為1.47632，依下列給分方式，「Ｘ日本股票型基金」B項得分為5分。
計算公式：ZI=（Ｘ日本股票型基金二年報酬率－同類型基金二年平均報酬）／同類型基金標準差
給分方式：

範圍	得分
ZI值大於1.036433	5分
ZI值小於等於1.036433 ZI值大於0.385321	4分
ZI值小於等於0.385321 ZI值大於-0.38532	3分
ZI值小於等於-0.38532 ZI值大於-1.03643	2分
ZI值小於等於-1.03643	1分

評分C：三年報酬率

列出所有股票型基金的三年報酬率，並算出股票型基金其三年平均報酬及標準差，依下列公式，求出「Ｘ日本股票型基金」的ZI值為1.67506，依下列給分方式，「Ｘ日本股票型基金」C項得分為5分。
計算公式：ZI=（Ｘ日本股票型基金三年報酬率－同類型基金三年平均報酬）／同類型基金標準差。
給分方式：

範圍	得分
ZI值大於1.036433	5分
ZI值小於等於1.036433 ZI值大於0.385321	4分
ZI值小於等於0.385321 ZI值大於-0.38532	3分
ZI值小於等於-0.38532 ZI值大於-1.03643	2分
ZI值小於等於-1.03643	1分

評分D：Sharpe值

列出所有股票型基金的Sharpe值，並算出股票型基金Sharpe值平均值及標準差，依下列公式，求出「Ｘ日本股票型基金」的ZI值為0.321111，依下列給分方式，「Ｘ日本股票型基金」D項得分為3分。
計算公式：ZI=（Ｘ日本股票型基金Sharpe值－同類型基金Sharpe平均值）／同類型基金標準差。
給分方式：

範圍	得分
ZI值大於1.036433	5分
ZI值小於等於1.036433 ZI值大於0.385321	4分
ZI值小於等於0.385321 ZI值大於-0.38532	3分
ZI值小於等於-0.38532 ZI值大於-1.03643	2分
ZI值小於等於-1.03643	1分

評分E：過去24個月打敗指數的月分數

依過去24個月，每個月「Ｘ日本股票型基金」的報酬是否打敗指標指數，打敗時得一分，反之，則沒有得分。統計過去24個月打敗指數的月分數，求得總分ZI值為22分，依下列給分方式，「Ｘ日本股票型基金」E項得分為5分。
給分方式：

範圍	得分
ZI值小於等於24 ZI值大於20	5分
ZI值小於等於20 ZI值大於15	4分
ZI值小於等於15 ZI值大於10	3分
ZI值小於等於10 ZI值大於5	2分
ZI值小於等於5	1分

綜合上述五項評分標準，「Ｘ日本股票型基金」共得到A+B+C+D+E=23分。

得分	獲得評等
Q>22
22>=Q>=21
20>= Q >=19
18>= Q >=17
16>= Q >=15
14>= Q >=13
12>= Q >=11
10>= Q >=8
8> Q
Q為總分=A+B+C+D+E

故「Ｘ日本股票型基金」獲得評等為五顆評等。

1. 歷史表現數據低於三年。
2. 該基金類別之基金總數少於5支

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